Desenvolver o seu próprio sistema de negociação

Trading Systems Coding Os sistemas de negociação são simplesmente conjuntos de regras que os comerciantes usam para determinar suas entradas e saídas de uma posição. Desenvolver e usar sistemas de negociação pode ajudar os comerciantes a obter retornos consistentes, limitando o risco. Em uma situação ideal, os comerciantes devem se sentir como robôs, executando trades de forma sistemática e sem emoção. Então, talvez você tenha se perguntado: o que é para impedir que um robô negocie meu sistema. A resposta: Nada. Este tutorial irá apresentá-lo às ferramentas e técnicas que você pode usar para criar seu próprio sistema de negociação automatizado. Como são os Sistemas de Negociação Automatizados Criados Os sistemas de negociação automatizados são criados convertendo suas regras de sistemas comerciais em códigos que seu computador pode entender. Seu computador, em seguida, executa essas regras através do seu software de negociação, que procura negociações que aderem às suas regras. Finalmente, os negócios são colocados automaticamente com seu corretor. Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes desse processo, onde suas regras serão convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar. O que o software de negociação suporta sistemas de negociação automatizados Existem muitos programas de negociação que suportam sistemas de negociação automatizados. Alguns gerarão automaticamente e colocam negócios com seu corretor. Outros encontrarão automaticamente negócios que atendam aos seus critérios, mas exigem que você coloque os pedidos com seu corretor manualmente. Além disso, os programas de negociação totalmente automáticos geralmente exigem que você use corretoras específicas que ofereçam suporte a tais recursos, você também pode ter que preencher um formulário de autorização adicional. Vantagens e desvantagens Os sistemas de negociação automatizados têm vários benefícios, mas também têm suas desvantagens. Afinal, se alguém tivesse um sistema de negociação que gerasse dinheiro automaticamente, ele ou ela teria literalmente uma máquina de fazer dinheiro. Vantagens: um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalhe fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar Suas regras de estratégia e gerenciamento de dinheiro. 13 Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele queque, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens: se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. 13 Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que o seu computador entenderá, como testar seu plano para garantir o melhor desempenho e, finalmente, como colocar seu sistema em uso. Codificação de sistemas de negociação: Design de sistema Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções, permitem uma entrada de pedidos mais rápida, levam a uma maior consistência e a resolver problemas de erro-piloto. Os comerciantes de sistemas dividem o tempo entre negociação, desenvolvimento, backtesting, otimização e testes avançados, para criar sistemas de negociação viáveis ​​e de alta probabilidade. O software automatizado de negociação forex analisa o mercado para negociações favoráveis ​​com base em sua contribuição. Saiba mais sobre esta valiosa ferramenta forex. Ao combinar uma boa análise com a implementação efetiva, você pode melhorar dramaticamente seus lucros neste mercado. Aprenda a adicionar estrutura aos seus métodos de negociação com estas seis etapas importantes. A maioria dos corretores fornecerá registros comerciais, mas também é importante manter o controle por conta própria. O software tornou a troca diária rápida e automática - mais razões para ser tão cuidadoso quanto possível ao escolher o caminho certo para suas necessidades. É impossível evitar o desastre sem regras de negociação - certifique-se de saber como planejá-las por si mesmo. Essas etapas farão de você um comerciante mais disciplinado, mais esperto e, em última instância, mais rico. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Pense nisso como o lego bloqueia. Sua tarefa é reuni-los em uma unidade funcional coerente e fazê-lo funcionar. Precisamos de alguma maneira válida para selecionar o universo de ações que estaríamos negociando. Queremos selecionar os mercados mais lucrativos para negociar. Como o mercado é dinâmico, queremos fazer esse processo de forma dinâmica em relação ao uso de uma estrutura estática. Há muitas maneiras de fazer isso. Os comerciantes profissionais usam estratégias dinâmicas de seleção de veículos com base no impulso. Volatilidade, contração de alcance ou expansão de alcance. Os investidores usam o modelo baseado em atributo para selecionar estoques. Os investidores de valor procuram atributos como pe, fluxo de caixa, valor contábil, fluxo de caixa de desconto. Com base nesses atributos, eles selecionam as ações para investir. Os investidores de crescimento selecionam o veículo com base nos ganhos. Vendas, ou crescimento de margem ou combinação de fatores. Os investidores Momentum selecionam os veículos com base no impulso ou na falta de impulso. Você pode escolher veículos com base em atributos como limite de mercado, tamanho, volume de negociação, preço, propriedade do fundo, compra de informações privilegiadas, ano do IPO, país de origem, setor, interesse curto e assim por diante. Muitos desses atributos foram estudados até a morte nos últimos 50 anos. Existem muitos livros publicados todos esses anos e a maioria dos atributos bem conhecidos que funcionam não são segredo. Nós só deveríamos selecionar atributos para seleção de veículos que nos dariam oportunidades mais lucrativas. Existem potencialmente milhares de maneiras de selecionar veículos. Agora, este passo é muito crítico, porque se nós selecionamos mercados mais lucrativos para negociar com isso, aumentamos nossa probabilidade de ser lucrativo. A seleção do veículo também é uma função da escala de tempo que deseja negociar. Se você é comerciante do dia, os atributos que você procuraria em um veículo serão uma combinação de alto volume de negociação, direção clara, grande faixa intra-dia e volatilidade suficiente para tornar os potenciais lucros de negociação valendo o risco e a despesa de negociação. Ou pode ser estoque com notícias imediatas que provavelmente levarão a movimentos voláteis durante o dia. Os comerciantes Swing procuram veículos que possam fazer movimentos explosivos em um prazo de 3 a 10 dias. Como comerciante de swing, procuro motores explosivos como a WLH. Essa é a minha principal área de foco para a seleção de veículos. WLH está acima de 15 em 3 dias. Selecionar o veículo certo é apenas uma parte da equação. Se você selecionar o veículo certo e entrar no momento errado, você terá perdas. Quando selecionamos o veículo, selecionamos o método de entrada. O tipo de entrada que queremos fazer neste veículo. Breakout, pullback, escalado, cronometrado. Etc são algumas das escolhas de entrada que temos. Alguns comerciantes usam entradas baseadas em fuga. Eles compram com base em breakout de N dias. As entradas baseadas em partidas são muito populares e existem centenas de variações táticas usadas por comerciantes e investidores. Alguns usam métodos não breakout como pullbacks para entrar. Mais uma vez, várias centenas de variações são usadas pelos comerciantes. Mais uma vez, você pode juntar cem maneiras de inserir um estoque, mas o objetivo deve ser claro, para inserir um veículo corretamente selecionado no início de um estágio potencialmente lucrativo. Se você selecionar o veículo certo e a entrada certa. Seu trabalho não terminou. Você precisa sair no momento certo para ser lucrativo. A estratégia de saída tem múltiplas considerações. Sua primeira saída é baseada na falha na instalação de entrada. Isso nos ajuda a proteger nosso capital comercial em caso de falha no sinal de entrada. Nossa segunda saída baseia-se no objetivo de lucro pretendido ou no nível em que o comércio alcançou seu objetivo. Há uma falsa crença entre muitos comerciantes que saem é a parte mais importante da negociação. As saídas também dependem do seu prazo de negociação e estilo. Um comerciante de um dia por muito definição entra e sai de uma posição em um dia. Swing comerciantes entrar no início do balanço e sair no final do balanço. Os comerciantes da tendência saem da mudança de tendência. Os investidores de valor deixam a avaliação atingindo seu objetivo. Os investidores de crescimento saem no primeiro sinal de desaceleração do crescimento ou no pico do crescimento. Como uma observação geral, descobri que os comerciantes profissionais tendem a sair na força, enquanto os investidores comuns saem da fraqueza e, muitas vezes, estão atrasados ​​nas saídas. Stops Stops é parte importante do seu mix comercial e é usado para entrar, sair ou gerenciar riscos. A entrada com base em paradas pode nos ajudar a inserir uma posição em um nível predeterminado. As mesmas saídas baseadas em paradas podem ajudá-lo a sair em níveis predeterminados ou em determinados níveis de lucro. Paradas também nos permitem controlar o risco, evitando perdas catastróficas. Uma vez que você tenha os quatro elementos acima do mix de negociação juntos, você adiciona a seleção de risco ao mix. As estratégias de seleção de risco são projetadas para gerenciar o risco de perda de capital, evitar perdas catastróficas, gerenciar o risco de posição aberta, aumentar o retorno por uso de alavancagem ou diminuir a volatilidade dos retornos. Sua estratégia de risco determina o quanto você arrisca por posição. Quantas posições totais você terá. Que condições de configuração levará a você a arriscar montantes maiores ou a reduzir o risco. Para o mesmo veículo. Entrada e saída um comerciante pode fazer de 5 a 10 ligações mais lucro no comércio se ele arrisca maior quantidade. Todos esses elementos do mix de negociação são igualmente importantes e precisam ser analisados ​​na totalidade. Quando todos os elementos são devidamente agrupados, você possui um sistema de negociação rentável. O processo é iterativo e testes e teste de volta, e comercializá-los em tempo real ao longo dos anos pode ajudá-lo a ajustar cada elemento da mistura. A maior parte do esforço nesse design é uma vez e, depois disso, você precisa ajustá-lo de vez em quando. Se você entender esse processo, você pode desenvolver seu próprio método rentável com base em muitas idéias de configuração amplamente conhecidas. É assim que a maioria dos comerciantes desenvolve seus métodos de negociação. No início, eles baseiam seu método com base em idéias de alguém. Mas como eles fazem mais negociação. Eles mexem com várias das variáveis ​​na seleção do veículo. Entradas, saídas, riscos e no processo desenvolvem seu próprio estilo único. Métodos e filosofia Se você é sério sobre sua negociação e deseja construir uma vantagem duradoura, o site do Stockbee pode ajudá-lo. Os membros me disseram que tentaram muitas coisas antes de chegar ao meu site e ofereceu-lhes os métodos mais extensos e detalhados para balançar e posicionar o comércio. Os membros variam desde comerciantes muito experientes até novatos. Sem publicidade, sem marketing difícil, sem promoções, sem ofertas gratuitas, sem marketing afiliado, sem incentivo para outros blogueiros para promover o site, sem twits constantes promovendo o site e sem reivindicações altas, cada membro vem através de recomendações de boca a boca de existentes membros. Como membro, você aprenderá os conceitos básicos de negociação de swing, investimento de impulso, investimento de crescimento e gerenciamento de risco. Você aprenderá sobre Breakbee Momentum Burst breakouts, Stockbee Trend Intensity Breakouts, Stockbee Episodic Pivots Breakouts, Stockbee Lemonade Strategy para 401k e muitos outros membros compartilhados métodos. Você aprenderá a configurar suas próprias varreduras, como selecionar o tipo certo de ações, como a configuração pára, quando entrar. Quando sair, quanto arriscar, como acompanhar seus negócios e todos os outros detalhes sobre negociação. Você aprenderá a desenvolver seus próprios métodos e não confiar em outros para idéias comerciais. Desenvolva sua própria vantagem. Uma vez que você desenvolve seu próprio método, você terá um método lucrativo de longa vida. O site dá-lhe a oportunidade de interagir com alguns dos comerciantes mais bem-sucedidos e aprender com eles sobre seus métodos de negociação. É uma comunidade vibrante com membros de diferentes antecedentes e experiência dispostos a ajudar uns aos outros. 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